ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВІНЕРОВИМ ПРОЦЕСОМ

Автор(и)

  • Михайло Михайлович Осипчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

вінерів процес, стохастична експонента, оптимальна стратегія.

Анотація

Розглядається задача мінімізації моменту першого досягнення початку координат вінеровим процесом шляхом додавання деякого переносу.

Посилання

1. Osypchuk M.M. An extremum problem for some class of Brownian motions with drift / M.M.Osypchuk, M.I.Portenko // Journal of Mathematical Sciences. – V.179, Issue 1. – Р. 164-173.
2. Липцер Р.Ш. Статистика случайных процессов / Р.Ш.Липцер, А.Н.Ширяев. – М.: Наука, 1974. – 696 с.
3. Дынкин Е.Б. Марковские процессы / Е.Б.Дынкин. – М.: Физматгиз, 1963. – 860 с.
4. Оксендаль Б. Стохастические дифференциальние уравнения. Введение в теорию и приложения; пер. с англ. / Б.Оксендаль. – М.: Мир, ООО «Издательство АСТ», 2003. – 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-07

Як цитувати

Осипчук, М. М. (2019). ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВІНЕРОВИМ ПРОЦЕСОМ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(17), 89-96. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/234

Номер

Розділ

Математика та механіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають