A PROBLEM OF OPTIMAL CONTROL WIENER PROCESS
Keywords:
Wiener process, stochastic exponent, optimal strategyAbstract
We consider the problem of minimizing the time of the first visit to origin of coordinates by Wiener process with drift.
References
1. Osypchuk M.M. An extremum problem for some class of Brownian motions with drift / M.M.Osypchuk, M.I.Portenko // Journal of Mathematical Sciences. – V.179, Issue 1. – Р. 164-173.
2. Липцер Р.Ш. Статистика случайных процессов / Р.Ш.Липцер, А.Н.Ширяев. – М.: Наука, 1974. – 696 с.
3. Дынкин Е.Б. Марковские процессы / Е.Б.Дынкин. – М.: Физматгиз, 1963. – 860 с.
4. Оксендаль Б. Стохастические дифференциальние уравнения. Введение в теорию и приложения; пер. с англ. / Б.Оксендаль. – М.: Мир, ООО «Издательство АСТ», 2003. – 408 с.
2. Липцер Р.Ш. Статистика случайных процессов / Р.Ш.Липцер, А.Н.Ширяев. – М.: Наука, 1974. – 696 с.
3. Дынкин Е.Б. Марковские процессы / Е.Б.Дынкин. – М.: Физматгиз, 1963. – 860 с.
4. Оксендаль Б. Стохастические дифференциальние уравнения. Введение в теорию и приложения; пер. с англ. / Б.Оксендаль. – М.: Мир, ООО «Издательство АСТ», 2003. – 408 с.
Downloads
Published
2019-03-07
How to Cite
Осипчук, М. М. (2019). A PROBLEM OF OPTIMAL CONTROL WIENER PROCESS. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY. Number, (1(17), 89–96. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/234
Issue
Section
Mathematics and Mechanics
